Bollinger bands math

Bandas Bollinger Bandas Bollinger Introdução Desenvolvido por John Bollinger, Bandas Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. Que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e estreita quando a volatilidade diminui. Essa natureza dinâmica das Bandas Bollinger também significa que elas podem ser usadas em diferentes títulos com as configurações padrão. Para os sinais, as Bandas Bollinger podem ser usadas para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais derivados do estreitamento do BandWidth são discutidos no artigo da tabela da tabela no BandWidth. Nota: Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. Cálculo SharpCharts Bandas Bollinger consistem em uma banda do meio com duas bandas externas. A banda do meio é uma média móvel simples que geralmente é configurada em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas geralmente são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa do meio. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais ao multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas são necessários pequenos ajustes para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período médio móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também justificaria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é definido em 2. Bollinger sugere aumentar o multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuir o multiplicador de desvio padrão para 1,9 para um período de 10 SMA. Sinal: W-Bottoms W-Bottoms faziam parte do trabalho de Arthur Merrill039 que identificava 16 padrões com uma forma W básica. Bollinger usa esses vários padrões de W com Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Um W-Bottom se forma em uma tendência de baixa e envolve dois níveis de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms, onde a segunda baixa é menor do que a primeira, mas se mantém acima da banda inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bands. Primeiro, uma reação é baixa. Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda do meio. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Esta baixa detém acima da banda inferior. A capacidade de manter acima da faixa mais baixa no teste mostra menos fraqueza no último declínio. Em quarto lugar, o padrão é confirmado com um forte movimento fora do segundo baixo e uma ruptura de resistência. O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, houve um salto para trás acima da banda do meio. Em terceiro lugar, o estoque mudou-se abaixo da baixa de janeiro e manteve-se acima da banda inferior. Mesmo que o pico de 5 de fevereiro quebrou a banda mais baixa, as Bandas Bollinger são calculadas usando os preços de fechamento, de modo que os sinais também devem basear-se nos preços de fechamento. Em quarto lugar, o estoque subiu com o volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro. O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009. Sinal: M-Tops M-Tops também fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill039 que identificou 16 padrões com uma forma M básica. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. De acordo com Bollinger, os tops geralmente são mais complicados e extraídos do que os fundos. Os tops duplos, os padrões de cabeça e os ombros e os diamantes representam partes superiores em evolução. Na sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um topo duplo. No entanto, as altas de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor do que a segunda alta. Bollinger sugere a procura de sinais de não confirmação quando uma segurança está fazendo novos aumentos. Este é basicamente o oposto do W-Bottom. A falta de confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança forja uma reação bem acima da banda superior. Em segundo lugar, há uma retração para a banda do meio. Em terceiro lugar, os preços se movem acima do alto anterior, mas não alcançam a banda superior. Este é um sinal de alerta. A incapacidade da segunda reação alta para atingir a banda superior mostra um ímpeto decrescente, que pode antecipar uma inversão de tendência. A confirmação final vem com uma quebra de suporte ou um sinal indicador de baixa. O Gráfico 4 mostra o Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio ​​de 2008. O estoque se moveu acima da banda superior em abril. Houve uma retração em maio e, em seguida, outro impulso acima de 90. Mesmo que o estoque se movesse acima da banda superior em uma base intradia, não Fechou acima da banda superior. O M-Top foi confirmado com uma quebra de suporte duas semanas depois. Observe também que MACD formou uma divergência de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmação. O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço excedeu a banda alta no início de setembro para afirmar a tendência de alta. Depois de uma retrocessão abaixo do SMA de 20 dias (banda média de Bollinger), o estoque se moveu para um nível mais alto acima de 17. Apesar deste novo alto para o movimento, o preço não excedeu a banda superior. Isso mostrou um sinal de aviso. O estoque quebrou suporte uma semana depois e o MACD se moveu abaixo da linha de sinal. Observe que este M-top é mais complexo porque há níveis de reação mais baixos em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo evolutivo formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Sinal: Caminhando as Bandas Movimentos acima ou abaixo das bandas não são sinais per se. Como Bollinger diz, movimentos que tocam ou excedem as bandas não são sinais, mas sim tags. Em frente a isso, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda baixa mostra fraqueza. Os osciladores Momentum funcionam da mesma forma. A sobrecompra não é necessariamente otimista. Isso requer força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem caminhar pela banda com inúmeros toques durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A banda superior possui 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um movimento de preço muito forte para superar essa banda superior. Um toque de banda superior que ocorre depois de uma Bollinger Band confirmar que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas tags de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda baixa durante uma tendência de alta. O SMA de 20 dias às vezes funciona como suporte. De fato, mergulha abaixo do SMA de 20 dias às vezes oferece oportunidades de compra antes da próxima tag da banda superior. O Gráfico 6 mostra Air Products (APD) com um aumento e fechamento acima da faixa superior em meados de julho. Primeiro, note que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso ascendente é um sinal de força e não de fraqueza. A negociação ficou plana em agosto e a SMA de 20 dias se moveu para os lados. As bandas de Bollinger diminuíram, mas APD não fechou abaixo da banda inferior. Os preços, e os SMA de 20 dias, apareceram em setembro. No geral, APD fechou acima da banda superior pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela indicadora mostra o Índice de Canal de Mercadorias de 10 Períodos (CCI). Os mergulhos abaixo de -100 são considerados sobrevoados e se deslocam para trás acima de -100 indicam o início de um salto de sobreposição (linha verde pontilhada). A tag de banda superior e o breakout iniciaram a tendência de alta. CCI então identificou pullbacks negociáveis ​​com mergulhos abaixo de -100. Este é um exemplo de combinação de Bandas Bollinger com um oscilador momentum para sinais comerciais. O Gráfico 7 mostra Monsanto (MON) com uma caminhada pela banda inferior. O estoque caiu em janeiro com uma quebra de suporte e fechou abaixo da banda inferior. Desde meados de janeiro até o início de maio, a Monsanto fechou abaixo da faixa inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não caiu acima da banda superior uma vez durante esse período. A ruptura do suporte e o fechamento inicial abaixo da faixa inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, o Índice de canal de commodities de 10 períodos (CCI) foi usado para identificar situações de sobrecompração de curto prazo. Um movimento acima de 100 é sobrecompra. Um movimento de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010. Conclusões As bandas de Bollinger refletem a direção com a SMA de 20 períodos e a volatilidade com as bandas superiores. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativo. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixos quando abaixo da faixa inferior. No entanto, relativamente alto não deve ser considerado como de baixa ou como sinal de venda. Do mesmo modo, relativamente baixo não deve ser considerado otimista ou como sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por um motivo. Tal como acontece com outros indicadores, as Bandas Bollinger não devem ser usadas como uma ferramenta autônoma. Os cartistas devem combinar Bandas Bollinger com análise de tendências básicas e outros indicadores para confirmação. Bandas e SharpCharts Bandas Bollinger podem ser encontradas em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel simples, Bollinger Bands deve ser mostrado em cima de um gráfico de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador de desvio padrão para as bandas superior e inferior. Esses parâmetros padrão configuram as distâncias padrão das bandas 2 abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Bollinger Bands (50,2.1) pode ser usado por um período de tempo mais longo ou as Bandas de Bollinger (10,1,9) podem ser usadas por um período de tempo mais curto. Clique aqui para um exemplo ao vivo. Stocks Commodities Artigos de revistas: Bandas de Bollinger Parâmetros As médias móveis simples de 20 períodos e 2 desvios padrão são os parâmetros recomendados. Isso resulta em bandas que contêm 85 dos preços dos itens subjacentes. No entanto, diferentes intervalos podem requerer diferentes cálculos de média e desvio. Por exemplo, analistas tentando obter perspectivas em períodos de longo prazo podem encontrar meios de 50 dias com 2,5 desvios padrão otimizados. O técnico padroniza uma média móvel simples de 20 períodos do fechamento com as bandas desenhadas em 2 desvios padrão acima e abaixo da média. Você pode selecionar preencher as bandas para destacá-las no fundo do gráfico ou deixá-las vazias para um visual mais limpo. Você também pode selecionar cores para as linhas superior, inferior e média selecionando a caixa apropriada para criar uma paleta de cores. A cor da média (mediana) determina a cor das faixas preenchidas. A teoria por trás das bandas é que a largura de um envelope deve ser determinada pela própria série de dados, em vez dos pressupostos do especulador, conforme feito com porcentagem de envelopes. Desta forma, a distância do envelope8217s da média é uma função da volatilidade do market8217s. Interpretação Os aspectos-chave são: movimentos acentuados tendem a ocorrer após as faixas apertarem a média (a volatilidade diminui). A volatilidade tende a alternar de alto a baixo e de volta novamente, então um período de calma incomum geralmente leva a um movimento explosivo de um jeito ou de outro. Um movimento fora das bandas exige uma continuação da tendência, não um fim para ela. Muitas vezes, o primeiro impulso de uma grande jogada terá preços fora das bandas. Isso indica força em um mercado alto e fraqueza em um mercado em baixa. Um movimento afiado fora das bandas seguido por um retracement imediato desse movimento é um sinal de exaustão. As partes inferiores (tops) feitas fora das bandas seguidas pelos fundos (tops) feitos dentro das bandas exigem reversões nas tendências. As bandas podem ajudar no diagnóstico de tops e fundos, especialmente quando a segunda parte do topo (inferior) é maior (menor) do que a primeira e inferior (maior) em relação às bandas. A média deve dar suporte (resistência) nos mercados de touro (urso). Um movimento que se origina em uma banda tende a ir para a outra banda na consolidação ou em mercados variados. Isso é útil para projetar metas de preços no início e fornece alvos revisados ​​à medida que os eventos se desenrolam. Acima é um gráfico diário de Tesla por um ano. Observe como a média móvel de 20 dias proporcionou suporte e resistência soltos para cada tendência de curto prazo. Observe também como a maioria das vezes, todas as negociações estão contidas nas bandas. Quando os preços se movem para fora das bandas, a seguinte análise pode ser aplicada: Sharp move-se depois que um mercado relativamente calmo tende a ocorrer após as faixas apertarem a média (a volatilidade diminui). Em agosto de 2014, as bandas tornaram-se bastante estreitas e isso foi seguido por uma explosão rápida mais alta. Justificação Os participantes do mercado 8212 diminuíram suas atividades e esperam que o mercado lhes diga onde está indo. Uma vez que um movimento começa, todos pulam dentro. Um movimento fora das bandas exige uma continuação da tendência, e não um fim para ela. A razão pela qual a volatilidade da razão 8212 ainda não se expandiu para compensar a nova tendência. Outros indicadores, como RSI, podem confirmar isso. Os baixos feitos abaixo das bandas seguidas de baixas baixas feitas dentro das bandas exigem uma reversão reversa nas tendências. Observe como Tesla fez uma nova baixa em dezembro de 2014 fora das bandas, enquanto a próxima queda de preço ocorreu dentro das bandas. O resultado foi uma manifestação aguda, embora de curta duração. Razão Os participantes do mercado 8212 não aceitaram o aumento da volatilidade e, portanto, procuram balanços de preços amplos para obter lucros. Um envelope com base na largura determinada por desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel. Média média do período N da média banda Média móvel média do N-período médio (desvio padrão do período X do preço x múltiplo) Média móvel do N-período da banda baixa (desvio padrão do período N do preço x múltiplo) Número de desvios definidos pelo usuário múltiplo acima E abaixo da banda média (normalmente 2.0) N-período tipicamente 20 Calcule o preço médio (médio) para N períodos Subtrair cada preço sobre N períodos do preço médio sobre N períodos Quadrados cada diferença. Soma estes quadrados Divida esta soma por N Desvio padrão a raiz quadrada desse número. Matemática por trás das bandas de Bollinger - Como é que é assustador 29 de abril de 2010 Touro Por Timothy McCready Touro Bull 348 Visualizações A maioria dos comerciantes tem uma idéia intuitiva do que Bollinger Bandas E indicadores associados como b e a largura de Bollinger mostram. Não é difícil ver visualmente as bandas expandir e contratar com a evolução da atividade do mercado, ou compreender que a maior parte da ação comercial ocorre entre os BBs superiores e inferiores. Mas muitos comerciantes são um pouco esboçados sobre como esses limites superiores e inferiores são calculados: o que eles estão realmente descrevendo Primeiro, vamos rapidamente examinar a matemática. Eu não conheci um comerciante que não obtém o que é uma média móvel simples - a média dos preços de fechamento em qualquer número especificado de dias (ou qualquer período de negociação definido no gráfico). Para uso com o indicador de Bollinger, esse número de dias normalmente usado é 20. Esta média é a pedra angular das Bandas de Bollinger, as bandas são desenhadas uma certa quantidade acima e abaixo dessa média móvel simples. Determinar o quão longe da linha da média móvel (MA) para desenhar as bandas superior e inferior é onde as coisas se tornam um pouco mais interessantes. No software de gráfico típico, as bandas são desenhadas duas DEVIÁRIAS PADRÃO acima e abaixo do MA. Não entre em pânico quando descrevo isso: é um bocado, mas uma vez que eu mostro a fórmula, terá muito mais sentido. Um desvio padrão é calculado combinando os quadrados da diferença entre cada um dos pontos de dados e sua média aritmática, então encontrando a média dessas diferenças e derivando sua raiz quadrada. Como eu disse: é um bocado, então vamos ver um exemplo real para dar uma certa clareza: Faça um conjunto de dados de 9, 8, 10, 7, 11, 6, 12, 6, 12. A média desse conjunto é de 9. Nossa pedra de canto. Em seguida, determinamos a diferença de cada ponto de dados dessa média (ex. 9-90, 8-9-1, 10-91, 7-9-2, etc.) e quadrado cada diferença (ex. 020, -121 , 121, -224, etc.). O seguinte passo é encontrar a média dessas diferenças ao quadrado. Neste exemplo, a média é 5.11. Finalmente, encontramos a raiz quadrada desse número, que é 2,26. Esse número, 2.26 neste caso, é um desvio padrão da média simples do conjunto de dados. Ótimo, você diz. O que tudo isso me diz Uma pergunta válida. É uma questão que mais pessoas devem estar perguntando antes de usar os indicadores de Bollinger. Aqui está a primeira parte de como este número pode ser útil: em uma amostra aleatória de dados (que os preços de fechamento em nosso gráfico são assumidos como sendo), apenas cerca de 68 dos pontos de dados não ficará mais longe da média de um padrão desvio. Do mesmo jeito, assumindo a mesma distribuição normal de pontos de dados, cerca de 95 deles estarão dentro de dois desvios padrão de sua média - qual é a configuração usual para este indicador na maioria dos software de gráficos. Note-se que esta descrição não contém nada sobre a ação futura dos preços das ações. Não nos diz sobre a ação para cima ou para baixo - apenas mostra-nos graficamente a faixa estatística em que os últimos 20 dias de atividade de preços ocorreram. Em outras palavras, como a atividade ativa ou passiva tem atividade de preço recente, descrevi várias maneiras pelas quais o comerciante astuto pode usar essas informações para orientar sua estratégia comercial no artigo Como usar o Indicador Bollinger para negociação, mas podemos capturar o senso de coisas como Isto: quando as bandas estão esforçando-se para alcançar a atividade de preços, e aumentando consideravelmente, houve uma mudança considerável no sentimento do mercado. Ou quando as bandas se contraíram bruscamente, os comerciantes estão de pé, esperando que algo aconteça - e quando algo acontecer, um movimento prolongado no estoque pode ser o resultado. Os comerciantes devem ter um plano para ambas as contingências. Lembrete final: como com todos os indicadores, as bandas Bollinger são apenas outra maneira de descrever o que você já pode ver na atividade de preços nos gráficos. Não é magia. Passe algum tempo observando o indicador e percebendo como as bandas se movem com a ação do preço. Com essa experiência na sua cabeça, você pode usá-los habilmente para procurar oportunidades ou segmentar o local certo para atuar em um estoque escolhido. Como sempre, fique tímido