Opções trading credit spreads

Crédito Spreads. Credit Spreads - Definição. Credit Spreads são posições de opções criadas pela compra de contratos de opções mais baratas e simultaneamente escrever contratos de opções mais caras. Spreads de crédito - Introdução. Como sobre ser um banqueiro em trading. Well opções, que é o que os spreads de crédito são projetados A fazer em opções trading. Credit Spread é um dos dois tipos de spreads de opções, o outro sendo o crédito de spread spread propagação verdadeiramente deu opções de negociação alguns dos seus efeitos wonderous, como permitindo que você lucrar, mesmo quando o preço do estoque subjacente é De qualquer forma, apesar da popularidade, os spreads de crédito são muito mais complexos do que os seus primos de débito e também exigem um nível de conta de negociação mais elevado como Bem como a margem. Este tutorial deve explorar em profundidade o que os spreads de crédito são, como eles funcionam e introduzir brevemente o tipo diferente S Crédito propagação opções strategies. What são crédito Spreads. Credit spreads refere-se a opções spreads que você realmente receber dinheiro net crédito para executá-los Este crédito para as suas opções de negociação conta é por que tais opções spreads são conhecidos como crédito Spreads. When você escrever uma opção , Você está colocando em uma posição de opções curtas, mas quando você comprar uma opção mais barata sobre o mesmo estoque subjacente usando o prémio recebido da venda da posição de opções curtas, uma propagação de crédito é created. This significa que as pernas curtas em uma propagação de crédito Gerar prêmio mais do que suficiente para compensar o preço das pernas longas com prêmio em dinheiro restante para ser recebido Opções spreads que faz o contrário de debitar a sua conta reduzindo seu saldo de caixa em vez são conhecidos como Débito Spreads Isso significa que você realmente receber dinheiro para colocar em Um spread de crédito, enquanto você vai pagar em dinheiro para colocar em uma propagação de débito. Um exemplo de um spread de crédito é o Bull Put Spread, que consiste em comprar mais barato para fora Do dinheiro colocar opções e, em seguida, escrever mais caro no dinheiro ou no dinheiro colocar opções resultando em dinheiro recebido a partir da transação direita desde o start. Credit Spread Example. Assuming QQQ está negociando em 61, as suas 61 opções de venda estão negociando em 0 60 e suas posições de Mar 60 estão negociando em 0 20 Você está esperando QQQ para permanecer estagnado ou para ir para cima Em vez de escrever apenas o Mar 61 colocar opções que faz uma escrita nua colocar, você decide ir para um touro colocar propagação por comprar Também as opções Mar 60 Put, a fim de reduzir os requisitos de margem e para evitar novas perdas deve QQQ cair abaixo de 60.Bull Put Spread 0 60 - 0 20 0 40 Crédito em sua conta. Você deve saber a diferença entre spreads de crédito e spreads de débito antes Você pode considerar as opções de negociação se espalha devido ao fato de que cada tipo carrega com ele características únicas que afetam significativamente sua conta de opções e apetite. Purposes risco de Spreads. So por que os comerciantes opções e até mesmo os fabricantes de mercado tra De Credit spreads Qual é a finalidade do crédito spreads em opções trading. Credit spreads foram criados principalmente para reduzir a exigência de margem de escrever opções posições e colocar um limite para uma perda de potencial ilimitado potencial Naked escrever é quando você vende opções sem uma posição correspondente No estoque subjacente ou uma posição longa em uma posição de opções opostas como garantia Isso resulta em escritas nuas que exigem margem muito alta para colocar, mesmo que você ainda obter crédito em dinheiro de colocar a posição Ao escrever um spread de crédito, você será capaz Para reduzir a exigência de margem da posição significativamente como as pernas mais baratas longo agir como garantia parcial Isso é particularmente útil quando você espera que o estoque subjacente a permanecer relativamente estagnada ou mover apenas moderadamente Saiba mais sobre os Seis Outlook principais em Options Trading. Even embora comprar um Opção mais barata contra uma posição de gravação nua reduz a rentabilidade como parte do prémio recebido da venda De opções iria para a compra da opção mais barata, a margem significativamente menor e risco limitado que faz com que os spreads de crédito mais worthwile e mais seguro do que naked write positions. Credit spreads normalmente vem com potencial de lucro limitado e potencial de risco limitado isso significa que geralmente há um Teto sobre o lucro máximo possível normalmente o crédito líquido recebido e um piso para a perda máxima possível, tornando a relação de risco de recompensa da posição de opções predeterminável Devido às opções curtas capacidade de lucrar com o tempo decaimento com o estoque subjacente permanecendo relativamente estagnado, São geralmente famosos por serem estratégias de opções neutras, embora o crédito espalhou estratégias de opções voláteis, como a propagação de borboleta curta e curta propagação de condor, bem como crédito propagação de estratégias de opções de alta e de baixa também existem Devido ao tempo decaimento ser amigo de spreads de crédito, Os spreads de crédito também são capazes de lucrar em mais de uma direção Quando o preço do estoque subjacente permanece estagnado, bem como em uma única direção ou mesmo em todas as três direções, aumentando assim a probabilidade de lucro de spreads de crédito Por exemplo, um touro colocado spread seria capaz de lucrar quando o preço de O estoque subjacente sobe, permanece estagnado ou até mesmo queda ligeiramente Sim, todos os 3 directions. Credit Spread Lucro Bullish, Bearish, Neutral, bem como voláteis e são normalmente limitada de risco e de lucro limitado Aqui estão os links para esse limitado risco limitado estratégias de opções de lucro Você pode encontrar muitos spreads de crédito. A propagação de crédito bullish mais comum é o Bull Spread Pôr o mais comum bearish Credit spread é o Bear Call Spread o spread de crédito neutro mais comum é o Iron Butterfly Spread eo mais comum propagação de crédito volátil é o Short Butterfly Spread. How Do Crédito Spreads Work. So, como fazer Credit spreads trabalhar da maneira que eles fazem em troca de opções Qual é o princípio subjacente por trás Crédito Spreads que lhes permite reduzir os requisitos de margem, o lucro em mais de uma direção e limitar o risco. Todos os spreads de crédito consistem em ser curto perto das opções de dinheiro enquanto simultaneamente ser longo fora das opções de dinheiro O valor extrínseco do fora da opção de dinheiro Assume parte do prêmio recebido da venda de perto das opções de dinheiro e atuar como garantia parcial que reduz a exigência de margem devido ao risco limitado. Como Credit Spread Trabalho Exemplo 1.Assuming QQQ está negociando em 61, suas opções de venda de março de 61 são Negociando em 0 60 e suas posições de Mar 60 estão negociando em 0 20 Você escreve um contrato do Mar 61 opções de venda para 0 60 e compra um contrato do Mar 60 opções de venda para 0 20 Crédito 0 60 - 0 20 0 40.In Este exemplo, o prémio recebido reduzido de 0 60 para 0 40 33 inferior devido à compra das opções de venda Mar 60, mas as opções de venda Mar 60 vai subir dólar por dólar com as opções de 61 mar put se QQQ cai abaixo de 60, eliminando assim Quaisquer outras perdas abaixo 60. Num spread de crédito, embora a perda máxima seja limitada devido ao preço de exercício das pernas longas, o potencial máximo de perda seria normalmente superior ao potencial máximo de lucro e existe sempre o risco de que tal perda não seja coberta Pelo comerciante de spread de crédito e é por isso que a margem seria necessária para spreads de crédito, mesmo que a margem necessária seria muito menor do que escrever as opções de venda sem a perna longa. Como Credit Spread Trabalho Exemplo 2.Seguindo o exemplo acima. Assume Em vez de rali, QQQ inesperadamente cai para 59 por março expiração O curto março 61 put opções rallies para 61 - 59 2 de 0 60 resultando em uma perda de 1 40 O longo mar 60 put opções rallies para 60 - 59 1 de 0 20 resultante Em um ganho de 80. Se você simplesmente escreveu o Mar 61 colocar como uma escrita nua colocar, você teria perdido 1 40 No entanto, o spread de crédito, neste caso, resultou em uma perda total de apenas 1 40 - 0 80 0 60 Em um spread de crédito, o potencial de lucro máximo é limitado devido Ao fato que a fonte do lucro é geralmente o valor extrínseco recebido de escrever as pernas curtas Como tais, o lucro máximo possível de um spread de crédito pode ser predeterminado através da fórmula matemática e considerado para o planeamento do comércio das opções antes de executar realmente o comércio. Spread Trabalho Exemplo 3.Following acima do exemplo acima. Assumindo QQQ rallies a 63 por vencimento. A março 61 colocar expira fora do dinheiro, permitindo que você bolso todo o prémio de 0 60 como profit. The março 60 colocar também expira fora Do dinheiro, perdendo o montante de 0 20 pago para comprá-los. Como você pode ver acima, o lucro máximo da posição só pode ser 0 60 - 0 20 0 40 não importa o quão alto QQQ rallies to Isto é por que os spreads de crédito são Geralmente usado quando o preço do estoque subjacente é esperado para permanecer estagnado ou rally moderadamente. No entanto, também é devido ao fato de que a fonte de lucro para um spread de crédito é o prémio recebido de escrever as pernas curtas, sprea crédito Ds são geralmente capazes de lucrar em mais de uma direção. Como o crédito Spread Trabalho Exemplo 3.Following acima no exemplo acima. Assuming QQQ permanece em 61 por vencimento. O 61 de março expira fora do dinheiro, permitindo que você bolso o todo Prêmio de 0 60 como o lucro. O março 60 põr expira também fora do dinheiro, perdendo a quantidade de 0 20 pagou para comprá-los. Como você pode ver acima, o spread de crédito continua a fazer o lucro cheio de 0 60 - 0 20 0 40 mesmo que QQQ permaneça estagnado Sim, os spreads de crédito são geralmente estratégias multidireccionais. Calculando o retorno sobre o investimento ROI do crédito Spreads. Return no investimento diz-lhe como rentável o seu investimento é e é simplesmente calculado dividindo o lucro contra o capital comprometido Se você cometer 10.000 para um investimento e que o investimento devolve 5000 como lucro, o seu ROI é 50 5000 10.000 0 5 x 100 50 Retorno sobre o investimento é extremamente fácil de determinar para os spreads de débito desde que você realmente pagar dinheiro para comprar tal posição Então, como pode Retorno sobre o investimento ser calculado para spreads de crédito que não só não exige dinheiro para colocar, mas em vez credores sua conta com dinheiro desde o início. Mesmo que você não precisa pagar em dinheiro, a fim de colocar em spreads de crédito, uma quantidade significativa de O dinheiro conhecido como a margem será exigido para ser mantido em sua conta, a fim de colocar em um spread de crédito em primeiro lugar Este montante de margem não pode ser usado para quaisquer outros fins e é reservado exclusivamente como garantia para o spread de crédito Como tal, O valor de margem torna-se o investimento que você faz em um comércio de spread de crédito e deve tornar-se a base para o cálculo de ROI. Credit Spread ROI Calculation Example. Following acima no exemplo acima. Você comprou um contrato de março 60 Put e escreveu 1 contrato do Março 61 Coloque e 200 é mantido em sua conta como exigência de margem. Assumindo QQQ rallies a 63 por vencimento. A 61 de março expira fora do dinheiro, permitindo que você bolso todo o prémio de 0 60 x 100 60 como profi T. O put de março também expira fora do dinheiro, perdendo a quantidade de 0 20 x 100 20 pagos para comprá-los. Total profit 60 - 20 40.Return on Investment ROI Margem de lucro 40 200 0 2 20.No exemplo acima , Para manter 200 na sua conta como margem para a execução desta Bull Put Spread, você fez um lucro 40. Desde que o lucro veio de segurando 200 em sua conta, os 200 devem ser considerados como sendo comprometidos ou investidos no Bull Put Spread e deve tornar-se a base para o cálculo do ROI, que neste caso funciona para ser 20 ROI. Nível de contagem necessária para crédito Spreads. Because spreads de crédito exigem margem e levar um maior risco em termos de recompensa razão de risco, bem como risco de Inadimplência em caso de cessão exigiria um nível mais alto de negociação de contas do que os spreads de débito No entanto, devido ao potencial de risco limitado, o spread de crédito também requer um nível de negociação de contas inferior ao de posições de escritura nua. Nível 4 Leia mais sobre Opções Conta Trading Levels. Advantages de crédito Spreads. Cash recebeu upfront Capaz de lucrar em mais de uma direção Limitada perda potencial Menor exigência de margem do que nua escrever positions. Disadvantages de crédito Spreads. Margin é necessário Nível de conta mais elevado necessário do que Muitas vezes, os novos comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como as opções se espalha pode fornecer uma estratégia melhor Design Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar partido da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós juntamos as seguintes opções de spread tutorial, que esperamos encurtar o A maioria das opções negociadas on. exchanges tomar a forma de que são conhecidos como outrights ou seja, a compra ou venda de uma opção por conta própria Por outro lado, o que a indústria termos complexos comércios compreendem apenas uma pequena parte do volume total de negócios É nesta categoria que encontramos o comércio complexo conhecido como uma opção spread. Using um spread opção envolve a combinação de duas greves opção diferente como Parte de uma estratégia de risco limitado Embora a idéia básica seja simples, as implicações de certas construções de propagação podem ficar um pouco mais complicadas. Este tutorial foi desenvolvido para ajudá-lo a entender melhor os spreads de opções, seus perfis de risco e condições para melhor uso. De uma propagação é bastante simples, o diabo, como se costuma dizer, está sempre nos detalhes Este tutorial irá ensinar-lhe quais são as opções de spreads e quando eles devem ser usados ​​Você também aprenderá a avaliar o risco potencial medido sob a forma de Greeks - Delta Theta Vega envolvidos com os diferentes tipos de spreads utilizados, dependendo se você é bearish, bullish ou neutro. Assim, antes de saltar para um comércio que você acha que descobriu, Leia sobre para saber como uma propagação poderia melhor ajustar a situação e sua perspectiva de mercado Se você precisa de um curso de atualização sobre os conceitos básicos de opções e terminologia de opções antes de aprofundar mais, sugerimos que você verifique o nosso Tutorial Opções Basics. Credit Spreads. A Spread de crédito é uma estratégia de spread de opções em que os prêmios recebidos do short leg s do spread é maior do que os prêmios pagos para as longas perdas, resultando em fundos sendo creditados na conta da opção comerciante quando a posição é inscrita. O crédito líquido recebido é também o lucro máximo atingível ao implementar a opção de spread de crédito. Vertical Credit Spreads. Bull Crédito Spread. The bull put spread é a estratégia de opção para empregar quando o comerciante da opção é otimista sobre a segurança subjacente e deseja estabelecer um Vertical espalhar em um crédito líquido. Colocar Spread. Bear crédito spread. If em vez disso, o comerciante opção é de baixa sobre o título subjacente, uma propagação vertical também pode ser estabelecida em um Crédito líquido, implementando a estratégia de opção de spread de chamada de urso. Anúncio de Call Spread. Non-direcional Spread Combinations. Spreads podem ser combinados para criar multi-legged, crédito spread combinações que são empregadas pelo comerciante opção que não sabe ou não se importa Que forma o preço do título subjacente é dirigido, mas em vez disso, está mais interessado em apostar na volatilidade ou falta dela do activo subjacente. Bullish sobre Volatilidade. Se o trader opção espera que o preço do título subjacente a balançar descontroladamente no próximo No futuro, ele pode optar por implementar uma das estratégias de combinação de spread a seguir em um crédito líquido. Bearish sobre Volatility. If vez, o trader opção espera que o preço do título subjacente permanecer estável no curto prazo, ele pode optar por implementar um Das seguintes estratégias de combinação de spread de crédito. Pronto para iniciar Trading. Your nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar o seu Negociação estratégias usando OptionHouse s virtual plataforma de negociação sem arriscar hard-ganhou money. Once você começar a negociação real, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act now. You maio também Like. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que O relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia on. If você é muito otimista sobre um determinado estoque para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer Considere escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo com desconto. Leia também. Também conhecido como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o comerciante de opção especular puramente sobre o di Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são um Grande opção para investir na próxima Leia Microsoft. Dividendos de caixa emitidos por ações têm grande impacto sobre seus preços de opção Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa Para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um spread bull call para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa Leia on. Some ações pagar dividendos generosos a cada trimestre Você qualifica Para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo Leia on. To obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, é Muitas vezes necessário para assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day opções comerciais podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar as opções Para o dia de negociação Leia sobre. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrarian Leia on. Put-call paridade é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu papel , A relação entre os preços de compra e de venda, em 1969, afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento e vice-versa. Pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gamma ao descrever os riscos associados a várias posições Eles são conhecidos como os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para cal O valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia sobre.